Évaluer les impacts des risques sur le portefeuille
Développer des stratégies d'atténuation des risques
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la VaR
—Définitions et concepts
—Méthodes de calcul
—Applications pratiques
02
Stress tests : principes et méthodes
—Types de stress tests
—Mise en œuvre
—Analyse des résultats
03
Interprétation des résultats
—Évaluation des impacts
—Rapports et communication
—Prise de décision
04
Stratégies d'atténuation des risques
—Approches quantitatives
—Gestion des scénarios extrêmes
—Plan d'action
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de mettre en œuvre des stress tests efficaces. Dans un environnement financier en constante évolution, il est crucial de comprendre non seulement comment réaliser ces tests, mais aussi comment interpréter les résultats pour prendre des décisions éclairées. En se concentrant sur cette compétence, les participants seront mieux préparés à faire face aux défis liés à la gestion des risques.
Un défi fréquent que rencontrent les professionnels dans ce domaine est la mauvaise interprétation des résultats des tests de résistance. Beaucoup d'apprenants ont tendance à se concentrer uniquement sur les données quantitatives sans prendre en compte le contexte économique et les facteurs externes. Cette formation vise à corriger cette lacune en enseignant aux participants à analyser les résultats de manière globale, intégrant des éléments qualitatifs essentiels pour une évaluation complète des risques.
Ce qui distingue cette formation des autres est son approche pratique et intégrée, qui combine des théories solides avec des études de cas réelles. Les participants auront l'occasion de travailler sur des scénarios concrets, ce qui leur permettra de développer des stratégies d'atténuation des risques adaptées à leur propre portefeuille. Ce lien direct avec la réalité du marché est essentiel pour acquérir des compétences applicables immédiatement dans leur rôle de Risk Manager ou Quants.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé aux participants de préparer des cas spécifiques liés à leur entreprise à aborder durant les sessions. Cela permettra non seulement d'appliquer directement les concepts appris, mais aussi de bénéficier des retours d'expérience de l'expert et des autres participants. En se préparant de cette manière, chacun pourra enrichir son apprentissage et développer des solutions sur mesure pour leur environnement de travail, maximisant ainsi l'impact de la formation.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Méthodes avancées
Approfondissement des techniques de VaR et stress tests.
🔍
Analyse de cas
Études de cas réels pour une compréhension pratique.
💡
Expertise sectorielle
Formateurs issus du secteur bancaire.
🛠️
Outils modernes
Utilisation d'outils financiers de pointe.
Compétences acquises
Calculer la VaR
Être capable de définir et de calculer la Value at Risk (VaR) pour différents types d'actifs et de portefeuilles.
Concevoir des stress tests
Savoir concevoir et mettre en œuvre des stress tests adaptés aux spécificités des portefeuilles et aux scénarios de marché.
Interpréter les résultats des stress tests
Être en mesure d'analyser et d'interpréter les résultats des stress tests pour identifier les vulnérabilités du portefeuille.
Évaluer l'impact des risques
Évaluer et quantifier les impacts potentiels des risques identifiés sur le portefeuille dans divers scénarios économiques.
Développer des stratégies d'atténuation
Formuler et proposer des stratégies d'atténuation des risques basées sur les résultats de la VaR et des stress tests.
Communiquer les résultats
Présenter de manière claire et concise les résultats de la VaR et des stress tests aux parties prenantes internes.
Mettre à jour les modèles de risque
Savoir ajuster et mettre à jour les modèles de risque en fonction des évolutions du marché et des pratiques réglementaires.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Quants
Prérequis
Une bonne aisance avec les mathématiques financières est requise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu mettre en place des stress tests sur son portefeuille, permettant ainsi d'identifier des risques potentiels avant qu'ils ne se matérialisent. »
« Un autre a utilisé les méthodes de calcul de la VaR pour ajuster ses stratégies d'investissement, améliorant ainsi la rentabilité de son portefeuille. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux Risk Managers et Quants.
Maximum 15 participants.
Oui, une attestation de formation est délivrée.
Non, elle se déroule uniquement en présentiel.
La formation utilise une approche mixte alliant théorie et pratique. Les participants bénéficient de présentations théoriques suivies d'études de cas concrètes et d'exercices pratiques pour appliquer les concepts appris.
La formation est répartie sur plusieurs modules, chaque module étant conçu pour alterner entre des sessions théoriques d'une durée de 1 à 2 heures et des ateliers pratiques où les participants mettent en œuvre les outils et méthodes discutés, favorisant ainsi un apprentissage actif.
Les participants ont accès à des logiciels spécialisés pour le calcul de la VaR et la conception de stress tests. De plus, ils sont encadrés par des formateurs experts qui les accompagnent tout au long des travaux pratiques pour garantir une compréhension approfondie des concepts.
Les participants doivent avoir une bonne compréhension des concepts financiers et des instruments de marché, ainsi qu'une expérience préalable en gestion des risques ou en finance quantitative.
Vous serez capable de calculer la VaR, de concevoir et d'interpréter des stress tests, d'évaluer l'impact des risques sur un portefeuille, et de développer des stratégies d'atténuation des risques.
Cette formation est destinée aux Risk Managers et aux Quants ayant un niveau avancé, cherchant à approfondir leurs connaissances sur la VaR et les stress tests.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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