Utiliser des outils de simulation pour la gestion des risques
Développer des stratégies de couverture
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux risques financiers
—Types de risques
—Mesures de risque
—Réglementation et normes
02
Value at Risk (VaR)
—Méthodes de calcul de VaR
—Applications pratiques
—Limites de la VaR
03
Conditional Value at Risk (CVaR)
—Calcul de CVaR
—Comparaison avec VaR
—Applications en gestion de portefeuille
04
Outils et techniques
—Logiciels de modélisation
—Analyse de scénarios
—Reporting et communication des résultats
Le conseil de l'expert
Cette formation sur la modélisation des risques quantitatifs, en particulier sur des concepts cruciaux tels que la Value at Risk (VaR) et le Conditional Value at Risk (CVaR), est conçue pour permettre aux participants de maîtriser ces outils essentiels de gestion des risques. L'objectif principal est d'appliquer des modèles de risque quantitatif de manière efficace, favorisant une compréhension approfondie de leur utilisation dans des contextes réels.
Un défi commun auquel les apprenants sont souvent confrontés dans ce domaine est la compréhension des limites des modèles traditionnels. Beaucoup d'entre eux tendent à négliger l'importance de l'évaluation critique des modèles qu'ils utilisent, ce qui peut conduire à des décisions de gestion des risques inappropriées. Cette formation met l'accent sur l'évaluation de la performance des modèles, permettant ainsi aux participants de développer un esprit critique face aux outils qu'ils manipulent.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son focus sur l'utilisation d'outils de simulation avancés pour la gestion des risques. En alliant théorie et pratique, nous offrons une immersion dans des cas d'étude concrets et des applications réelles, garantissant ainsi que les participants ne se contentent pas de comprendre les concepts, mais savent également comment les appliquer dans leur environnement professionnel.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, nous recommandons aux participants de se préparer en amont en révisant les principes de base des mathématiques financières et en réfléchissant à des cas pratiques qu'ils pourraient rencontrer dans leur activité quotidienne. Une attitude proactive et une volonté d'échanger des expériences enrichiront les discussions et maximiseront l'apprentissage. Nous avons hâte de vous accompagner dans ce parcours formatif !
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Approche Pratique
Formation axée sur des cas réels et des simulations pour une meilleure compréhension.
🧠
Expertise Reconnu
Animée par des experts du domaine avec une expérience significative.
📈
Outils Avancés
Utilisation d'outils de modélisation avancés pour une analyse approfondie des risques.
🤝
Réseautage
Opportunité de rencontrer d'autres professionnels du secteur pour échanger des idées.
Compétences acquises
Calcul de la VaR
Être capable de calculer la Value at Risk (VaR) à l'aide de différentes méthodes (historique, variance-covariance, simulation Monte Carlo).
Évaluation de la CVaR
Savoir déterminer le Conditional Value at Risk (CVaR) pour quantifier les pertes potentielles au-delà de la VaR.
Analyse de performance des modèles
Évaluer la performance des modèles de risque quantitatif en utilisant des métriques appropriées telles que l'accuracy, le backtesting et le stress testing.
Utilisation d'outils de simulation
Appliquer des outils de simulation pour modéliser les risques financiers et tester des scénarios de marché.
Développement de stratégies de couverture
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de couverture efficaces basées sur les résultats de la VaR et de la CVaR.
Identification des sources de risques
Identifier et analyser les différentes sources de risques financiers dans un portefeuille d'actifs.
Communication des résultats
Présenter clairement les résultats des analyses de risque à des parties prenantes non techniques, en expliquant les implications pour la gestion des risques.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Trésoriers
Prérequis
Une bonne aisance avec les mathématiques financières est requise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« De retour au travail, un participant a appliqué les méthodes de calcul de VaR pour évaluer les risques sur un nouveau portefeuille d'investissement. »
« Un autre a utilisé les outils de modélisation présentés lors de la formation pour analyser des scénarios de marché et ajuster ses stratégies. »
Questions fréquentes
Un niveau de base en finance quantitative est recommandé.
Une connaissance d'Excel et des statistiques est souhaitable.
Oui, une attestation de formation sera délivrée à l'issue.
La formation se déroule sur deux jours, avec des sessions théoriques et pratiques.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des simulations interactives pour faciliter la compréhension des concepts de VaR et CVaR.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 40% du temps dédié à la théorie, incluant des présentations et discussions, et 60% consacré à des travaux pratiques, où les participants appliquent les concepts sur des cas réels à l'aide d'outils de simulation.
Les travaux pratiques s'appuient sur des logiciels de simulation financière et des outils d'analyse de données, permettant aux participants de calculer la VaR et la CVaR tout en développant des stratégies de couverture adaptées.
Les participants doivent avoir une bonne compréhension des concepts financiers de base et des connaissances préalables en finance quantitative, ainsi qu'une familiarité avec les outils statistiques et de simulation.
Vous apprendrez à calculer la Value at Risk (VaR) et la Conditional Value at Risk (CVaR), à évaluer la performance des modèles de risque quantitatif, à utiliser des outils de simulation pour la gestion des risques, et à développer des stratégies de couverture adaptées.
Oui, cette formation est spécialement conçue pour les Risk Managers et les Trésoriers, afin de renforcer leurs compétences en gestion des risques financiers et en modélisation quantitative.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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