L'objectif pédagogique principal de cette formation est de permettre aux participants de maîtriser le calcul de la Value at Risk (VaR) et d’interpréter ses résultats de manière précise. En intégrant des exemples pratiques et des études de cas réels, cette approche vous aidera à comprendre non seulement la théorie sous-jacente, mais également comment appliquer ces concepts dans votre environnement de travail quotidien, renforçant ainsi votre prise de décision en matière de gestion des risques.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants dans le domaine de la gestion des risques est la difficulté à intégrer les résultats des outils quantitatifs dans une stratégie globale de couverture. Souvent, les professionnels se concentrent uniquement sur les calculs sans considérer le contexte économique ou les implications opérationnelles. Cette formation vise à corriger cette lacune en mettant l'accent sur une approche holistique qui relie la théorie à la pratique.
Ce qui distingue cette formation des autres est son format intra-entreprise, permettant une adaptation sur-mesure aux besoins spécifiques de votre organisation. En abordant des scénarios et des défis concrets rencontrés par votre équipe, nous vous fournissons des outils et des stratégies directement applicables. Cette approche personnalisée garantit que chaque participant repart avec des compétences réellement adaptées à son environnement professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons de préparer des exemples concrets de situations de gestion des risques que vous avez rencontrées dans votre entreprise. Cela facilitera les échanges durant les séances et enrichira les discussions. En s'appuyant sur vos expériences, vous serez en mesure d'intégrer plus facilement les concepts appris et de les mettre en œuvre efficacement, renforçant ainsi votre expertise et celle de votre équipe.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Gestion avancée des risques
Permet de maîtriser les techniques de gestion des risques de marché.
🔍
Analyse approfondie
Offre une analyse détaillée des méthodes VaR et des stress tests.
💡
Mise à jour réglementaire
Tient compte des dernières évolutions réglementaires en matière de risque.
🤔
Cas pratiques
Intègre des études de cas réels pour une meilleure compréhension.
Compétences acquises
Calcul de la VaR
Être capable de calculer la Value at Risk à l'aide de différentes méthodes (historique, variance-covariance, simulation de Monte Carlo) et d'interpréter les résultats obtenus.
Réalisation de stress tests
Concevoir et réaliser des stress tests adaptés aux portefeuilles d'actifs, en intégrant des scénarios de marché variés et en analysant leurs impacts sur les résultats financiers.
Identification des sources de risque
Identifier et évaluer les principales sources de risque de marché, y compris le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque de crédit.
Élaboration de stratégies de couverture
Développer des stratégies de couverture efficaces pour atténuer les risques identifiés, en utilisant des instruments dérivés tels que les options et les contrats à terme.
Interprétation des résultats de la VaR
Interpréter les résultats de la VaR dans le contexte de la gestion des risques, en communiquant les implications aux parties prenantes de manière claire et concise.
Analyse comparative des méthodes de gestion des risques
Comparer les différentes méthodes de gestion des risques et choisir la plus appropriée en fonction des caractéristiques du portefeuille et des objectifs d'investissement.
Mise en place d'un cadre de gestion des risques
Concevoir et mettre en place un cadre structuré de gestion des risques au sein de l'organisation, intégrant des politiques, des procédures et des outils de suivi.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Trésoriers
Prérequis
Une bonne aisance avec les mathématiques financières est requise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un analyste a utilisé les méthodes de calcul de la VaR pour évaluer les risques d'un portefeuille d'investissement, facilitant ainsi la prise de décision stratégique. »
« Suite à la formation, un professionnel a conçu des stress tests adaptés pour simuler des scénarios de marché difficiles, permettant de mieux anticiper les risques. »
Questions fréquentes
Les Risk Managers et Trésoriers sont les principaux publics cibles.
Cette formation est disponible en présentiel.
Oui, un suivi est proposé pour les participants.
Des logiciels de modélisation et d'analyse seront utilisés.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques détaillés et des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à interagir et à poser des questions pour favoriser une compréhension approfondie des concepts.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module commence par une présentation théorique, suivie d'ateliers pratiques où les participants appliquent les concepts appris à des situations réelles. Cette alternance permet d'ancrer les connaissances théoriques à travers des exercices concrets.
Les participants auront accès à des logiciels de gestion des risques et des outils d'analyse financière pour réaliser des calculs de VaR et des stress tests. De plus, des supports de cours, des études de cas et des simulations sont fournis pour enrichir l'apprentissage. L'encadrement est assuré par des formateurs experts du domaine, disponibles pour accompagner les participants tout au long de la formation.
Les participants doivent avoir une bonne connaissance des principes de finance et des marchés financiers, ainsi qu'une expérience préalable dans le domaine de la gestion des risques.
Vous apprendrez à calculer la VaR, à réaliser des stress tests, à identifier les sources de risque et à élaborer des stratégies de couverture, tout en interprétant les résultats de manière efficace.
Oui, la formation est spécifiquement conçue pour les risk managers et trésoriers, leur fournissant des outils et des techniques avancées pour mieux gérer les risques de marché.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Gestion des risques de marché (VaR, stress tests)
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
