Mettre en place des stratégies de gestion du risque
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction au risque de marché
—Définitions et enjeux
—Types de risques de marché
—Réglementation en vigueur
02
La Value at Risk (VaR)
—Méthodes de calcul
—Limites de la VaR
—Applications pratiques
03
Stress tests
—Définition et objectifs
—Mise en place de scénarios
—Analyse des résultats
04
Stratégies de gestion du risque
—Outils et techniques
—Évaluation de l'efficacité
—Retours d'expérience
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de comprendre les concepts de risque de marché et de maîtriser le calcul de la Value at Risk (VaR). Ce module est essentiel pour les Risk Managers et les Quants qui doivent évaluer les risques financiers de manière précise. Une compréhension approfondie de ces concepts permettra aux participants de prendre des décisions éclairées et de renforcer la gestion des risques au sein de leur organisation.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les professionnels dans ce domaine est la mauvaise interprétation des résultats de la VaR et des stress tests. Beaucoup d'apprenants ont tendance à se concentrer uniquement sur les chiffres sans tenir compte des hypothèses sous-jacentes et des scénarios de marché. Cette formation vise à corriger cette approche en fournissant une méthodologie rigoureuse pour analyser et contextualiser les résultats des simulations.
Ce qui distingue cette formation des autres est son approche pratique et intégrée. En plus des aspects théoriques, elle met l'accent sur la mise en œuvre concrète des stratégies de gestion du risque. Les participants pourront non seulement apprendre à calculer la VaR et à réaliser des stress tests, mais également à appliquer ces outils dans des scénarios réels, ce qui les prépare mieux aux défis du marché.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous préparer en amont en révisant vos connaissances sur les marchés financiers et en réfléchissant à des cas pratiques que vous pourriez rencontrer dans votre environnement professionnel. Une participation active et des échanges avec les formateurs et les autres participants enrichiront votre expérience et vous permettront de repartir avec des outils directement applicables à votre quotidien. Votre engagement sera la clé de votre succès tout au long de cette formation.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📉
Maîtrise des risques
Formation approfondie sur la gestion des risques de marché.
🧮
Outils statistiques
Techniques de VaR et de stress tests pour évaluer les risques.
📊
Études de cas
Analyse de scénarios réels pour comprendre les applications pratiques.
💡
Formateurs qualifiés
Intervenants experts avec une solide expérience dans le domaine.
Compétences acquises
Évaluation du risque de marché
Identifier et évaluer les différentes composantes du risque de marché dans un portefeuille financier.
Calcul de la VaR
Effectuer des calculs de Value at Risk (VaR) à l'aide de méthodes paramétriques et non paramétriques.
Analyse des limites de la VaR
Reconnaître et analyser les limites et les hypothèses sous-jacentes au calcul de la VaR.
Réalisation de stress tests
Concevoir et exécuter des scénarios de stress tests pour évaluer la résilience d'un portefeuille face à des conditions de marché extrêmes.
Interprétation des résultats de simulations
Analyser et interpréter les résultats des simulations de risque pour en tirer des conclusions pertinentes.
Développement de stratégies de gestion du risque
Élaborer et recommander des stratégies de gestion du risque adaptées à différents profils de risque.
Communication des résultats
Présenter de manière claire et concise les résultats d'analyses de risque à des parties prenantes non techniques.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Quants
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise des marchés financiers.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« De retour au bureau, il a réalisé des stress tests sur son portefeuille d'investissements pour évaluer les risques de marché. »
« Elle a utilisé les méthodes de calcul de la VaR pour présenter des rapports de risque à sa direction. »
Questions fréquentes
Les Risk Managers et Quants.
Des outils statistiques et logiciels spécialisés.
La formation dure 4 jours.
Oui, des études de cas réels seront abordées.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques sur les concepts de risque de marché avec des travaux pratiques où les participants appliquent ces concepts à des cas concrets. Cela favorise une compréhension approfondie et une application immédiate des connaissances acquises.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module commence par une session théorique pour introduire les concepts, suivie de travaux pratiques où les participants calculent la VaR, réalisent des stress tests et analysent les résultats. Cette alternance permet de renforcer l'apprentissage par la pratique.
Les participants ont accès à des logiciels spécialisés pour le calcul de la VaR et la réalisation de stress tests. De plus, chaque session pratique est encadrée par un formateur expert en risques de marché, qui guide les participants, répond à leurs questions et les aide à interpréter les résultats des simulations.
Les participants doivent avoir une bonne compréhension des marchés financiers et des concepts de base en gestion des risques. Une expérience préalable en finance ou en mathématiques financières est fortement recommandée.
À l'issue de cette formation, vous serez capable d'évaluer le risque de marché, de calculer la VaR, d'analyser ses limites, de réaliser des stress tests et d'interpréter les résultats de vos simulations pour mettre en place des stratégies de gestion du risque.
Cette formation s'adresse principalement aux Risk Managers et aux Quants, ainsi qu'à toute personne impliquée dans la gestion des risques au sein des institutions financières qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matière de VaR et de stress tests.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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